用Python实现股价的简单移动平均值（SMA）转载

大家好，我是菜鸟哥。

前不久收到清华大学出版社赠送的《深入浅出Python量化交易实战》一书，也答应了出版社要写一些读书笔记，今天就来交作业了。

根据书中的内容，我自己也做了一点改进的工作——用Python绘制出股价的5日均线和20日均线。众所周知，5日均线是短线交易的生死线，而20日均线是中长线趋势的分水岭。因此，基于这两条均线，可以设计出一些简单的交易策略。

下面是我练习的代码：

import pandas as pd
import numpy as np
from pandas_datareader import data
import datetime
import matplotlib.pyplot as plt

导入库的部分，不解释了，下面拉数据：

end_date = datetime.date.today()
start_date = end_date - datetime.timedelta(days = 100)
price = data.DataReader(601127.ss,yahoo,
                       start_date,
                       end_date)
price.head()

这里我选择从yahoo拉601127这支股票过去100天的行情数据。能够看到最早的数据到2021年的10月8日：

然后我开始添加5日和20日均线

price[ma5] = price[Adj Close].rolling(5).mean()
price[ma20] = price[Adj Close].rolling(20).mean()
price.tail()

数据中就可以看到了：

为了便于观察，我用代码画了个图：

fig = plt.figure(figsize=(16,9))
ax1 = fig.add_subplot(111, ylabel=Price)
price[Adj Close].plot(ax=ax1, color=g, lw=2., legend=True)
price.ma5.plot(ax=ax1, color=r, lw=2., legend=True)
price.ma20.plot(ax=ax1, color=b, lw=2., legend=True)
plt.grid()
plt.show()

这样就可以直观看到图像：

这样就可以根据不同周期的均线来设计移动平均策略了。

如果大家对类似的内容感兴趣，不妨也阅读一下这本《深入浅出Python量化交易实战》。我个人感觉跟着代码敲一敲，自己动手改进一下，还是很有乐趣的。以下是本书的链接：

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文

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末

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赠

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书

【内容简介】

本书没有从Python基础语法讲起，对于传统交易策略也只是一带而过，直接将读者带入机器学习的世界。本书适合对Python语言有一定了解且对量化交易感兴趣的读者阅读。

【赠书规则】

最后还是老规矩，包邮送《深入浅出Python量化交易实战》5本。书籍3本会在留言的同学中送出，留言靠谱的，经常来捧场混脸熟的几率更大。剩下的2本会在我们的星球福利送出，
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